2012-01-29 12:51:23
ГлавнаяСтрахование — Влияние государственного регулирования на результаты функционирования страховых рынков



Влияние государственного регулирования на результаты функционирования страховых рынков


Влияние инструментов государственного регулирования на результаты деятельности страховых рынков

Для эконометрического моделирования показателей функционирования страховых рынков были использованы данные Института страховой информации (Insurance Information Institute). Помимо общих показателей развития экономики, Институт страховой информации предоставляет статистику результатов функционирования, показателей деятельности основных компаний и методов регулирования более чем 80 страховых рынков мира со ссылками на Swiss Re и Insurance Services Network. В результате исключения наблюдений с неполной информацией в настоящем исследовании были использованы данные для 58 стран. Список стран, вошедших в выборку, приведен в таблице 2.


Таблица 2

Список стран, включенных в выборку


Австралия

Гонконг

Китай

Португалия

Финляндия

Австрия

Греция

Колумбия

Россия

Франция

Аргентина

Дания

Латвия

Румыния

Чешская республика

Бельгия

Доминиканская республика

Люксембург

Саудовская Аравия

Болгария

Израиль

Малайзия

Чили

Бразилия

Индия

Мексика

Сингапур

Шри-Ланка

Великобритания

Индонезия

Нидерланды

Словакия

Швеция

Венгрия

Ирландия

Новая Зеландия

Тайвань

Швейцария

Венесуэла

Испания

Норвегия

Таиланд

Эквадор

Вьетнам

Италия

Панама

Турция

ЮАР

Гватемала

Канада

Перу

Украина

Южная Корея

Германия

Кипр

Польша

Филиппины

Ямайка


Модель оценки влияния методов государственного регулирования на результаты функционирования страховых рынков была сформулирована следующим образом:

Модель оценки влияния методов государственного регулирования на результаты функционирования страховых рынков

В качестве зависимой переменной Y, отражающей уровень развития страхового рынка, использовались три показателя:

- общий объем собранной страховой премии (PREM);

- доля мирового страхового рынка по объему собранной премии (WSHAR);

- плотность страхового рынка, или объем страховой премии на душу населения (PRPC).

Вектор объясняющих переменных X включает характеристики методов государственного регулирования страхования, к которым относятся:

- наличие видов страхования, обеспечиваемых исключительно государственными учреждениями (GOV - фиктивная переменная, принимающее значение 1 при наличии таких видов страхования и 0 в противном случае);

- количество обязательных видов страхования (СОМР);

- доля страховой премии, собираемой четырьмя крупнейшими страховщиками (CONC);

- регулирование тарифов для добровольных видов страхования (TARIF - фиктивная переменная, принимающая значение 1 при наличии регулирования тарифов и 0 в противном случае);

- регулирование условий договоров для добровольных видов страхования (COND - фиктивная переменная, принимающая значение 1 при наличии регулирования условий договоров и 0 в противном случае);

- средний уровень налогов, выплачиваемых застрахованным (TAX).

В вектор объясняющих переменных Z включены переменные, связанные с уровнем развития страхового рынка, но не относящиеся непосредственно к регулированию:

- валовой внутренний продукт страны (GDP);

- доля промышленного производства в валовом внутреннем продукте (IND);

- численность населения (POP);

- уровень безработицы (UNEMP).


Символ ε обозначает случайную ошибку уравнения регрессии; индекс i соответствует номеру наблюдения (страны).

Дескриптивная статистика для всех переменных, включенных в уравнение регрессии, приведена в таблице 3. На основе проведенных расчетов можно сделать следующие наблюдения. Средний объем страховой премии, собранной в 2000 г. страховыми рынками стран, вошедших в выборку, составил 40.51 миллиардов долларов США; средняя доля страхового рынка по объему собранной премии не превышает 2% от общего мирового объема. Максимальные значения этих показателей (236.96 миллиардов и 9.7% соответственно) могут показаться несколько ниже ожидаемых, что объясняется исключением из выборки ведущих рынков мира — США и Японии. Причиной исключения США является отсутствие единой системы регулирования в стране, что делает невозможным определение показателей регулирования. Рынок Японии был исключен как резко выделяющееся наблюдение, которое проблематично учитывать без рассмотрения США: этой стране принадлежит более 20% мирового рынка, в то время как следующий по величине показатель составляет лишь 9.7% (Великобритания). Среднее значение третьей зависимой переменной - плотности страхового рынка - составляет 762 доллара США на душу населения.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о разнообразии методов регулирования, применяющихся в рассматриваемых странах. Например, в 66% стран существует государственная монополия на проведение отдельных видов страхования - как правило, это виды страхования, связанные с пенсионным обеспечением, социальной защитой и медициной, а также обязательное страхование. Количество обязательных видов страхования в среднем немного меньше четырех; наибольшее количество (тринадцать) установлено в Германии. В 47% стран государственные структуры контролируют уровень премий на добровольные виды страхования. Регулирование условий договоров является немного более распространенным инструментом, оно наблюдается в 52% случаев. Средний уровень налогов на премии, уплачиваемых застрахованным, составляет 6%. В некоторых странах подобные налоги отсутствуют, в других же они могут быть достаточно высоки. Максимальное значение этого показателя (40%) зарегистрировано в Израиле.

Можно ожидать следующие результаты регрессионного анализа. Предполагая, что наилучшим подходом к регулированию является содействие развитию конкурентных рынков с минимальным вмешательством государства, можно ожидать, что наличие государственной монополии на проведение страхования (GOV) и большое количество обязательных видов страхования (СОМР) будут негативно сказываться на результатах функционирования страховых рынков, отражая повышенную степень государственного вторжения в экономику.


Таблица 3

Дескриптивная статистика


Переменная

Описание

Среднее значение

Стандартное

отклонение

Минимальное

значение

Максимальное

значение

PREM

Объем собранной страховой премии (2000 г., млрд. долларов США)

18.30

38.58

0.16

236.96

WSHAR

Доля мирового рынка по объему собранной премии (2000 г., %)

0.75

1.58

0.01

9.7

PRPC

Плотность страхового рынка (2000 г., объем премии на душу населения, долларов США)

762.16

970.94

2.10

4153.90

GOV

Наличие видов страхования, предоставляемых исключительно государственными учреждениями (1 - да, 0 - нет)

0.66

38.58

0

1

СОМР

Количество обязательных видов страхования

3.83

2.62

0

13

CONC

Доля премии, собранной 4 крупнейшими страховщиками (2000 г.)

0.23

0.17

0

0.67

TARIF

Наличие регулирования тарифов для добровольных видов страхования (1 - да, 0 - нет)

0.47

0.50

0

1

COND

Наличие регулирования условий договоров для добровольных видов страхования (1 — да, 0 - нет)

0.52

0.51

0

1

TAX

Средний уровень налогов, уплачиваемых застрахованным (% от страховой премии)

0.06

0.08

0

0.40

GDP

ВВП (2000 г., млрд. долларов США)

343.30

675.42

7.10

4500

IND

Доля промышленного производства в ВВП (2000 г.)

0.31

0.07

0.14

0.50

POP

Численность населения (миллионов чел., 2000 г.)

84.65

231.46

0.44

1273.00

UNEMP

Уровень официальной безработицы

0.10

1.12

0.02

0.30


Регулирование уровня премий (переменная TARIF) присутствует в модели в качестве показателя ограничений текущей деятельности. С точки зрения либерального подхода к регулированию коэффициент при этой переменной должен иметь отрицательный знак. Переменная COND отражает ограничение дифференциации продукта, с позиций сторонников либерального регулирования ее влияние также будет отрицательным.



← предыдущая страница    следующая страница →
123456




Интересное:


Жилищное страхование в системе страховых отношений
Характеристика структуры спроса и потенциала российского страхового рынка
Современный страховой рынок и необходимость жилищного страхования
Региональная система управления средствами социального страхования
Организация обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих МО РФ
Вернуться к списку публикаций