2011-02-18 09:00:38
ГлавнаяБанки и банковское дело — Становление инвестиционно-кредитной деятельности коммерческих банков



Становление инвестиционно-кредитной деятельности коммерческих банков


Как видно из таблицы 2, за прошедшие первые полгода после кризиса номинальный объем активов банковской системы возрос примерно на 60%, причем заметное увеличение наблюдается практически по всем группам банков, за исключением последней группы. Наиболее ощутимый рост наблюдается у банков второй группы, единственной из всех увеличившей свою долю в общих активах. За период август 1998 г. - январь 2000 г., общий объем активов увеличился более чем в два раза. Первоочередная причина роста активов, на наш взгляд, заключается в повышении рублевого эквивалента активов выраженных в иностранной валюте, доля которых в совокупных активах на 01.03.99 г. составляет 19,92%. Кроме того, в повышении общей стоимости активов «замешаны» повышение просроченной задолженности по кредитам, лежащие мертвым грузом ГКО и т.д. За период август 1998- январь 2000 гг. номинальная величина банковских активов увеличилась в два раза. Курс рубля к доллару США за это же время уменьшился более чем в 4 раза. Соответственно, реальная величина активов сократилась. Тенденция изменений размеров активов во второй половине 1999 года положительная.

Высказанное выше предположение о снижении кредитной активности коммерческих банков находит свое подтверждение в таблице 3.


Таблица 3.

Объем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, всего. Распределение выданных кредитов по группам банков.


млн. руб.

1-5

6-20

21-50

51-200

201-1000

от 1001

Итого

Доля в активах

Всего кредитов по состоянию на 01.08.98

94234

79977

47175

43065

26653

1750

292854

39%

Доля каждой группы в общем итоге, на 01.08.98 в %

32,18%

27.31%

16.11%

14.71%

9.10%

0.60%

100%

 

из них: просроченная задолженность

7303

3066

2028

3030

1837

280

17544

2%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

41,63%

17,48%

11,56%

17,27%

10,47%

1,60%

100 %

 

Всего кредитов по состоянию на

01.03.99

173167

154445

65891

52268

29949

1427

477146

39%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

36.29%

32.37%

13,81%

10.95%

6.28%

0.30%

100%

 

из них: просроченная задолженность

26502

10300

5250

5318

3114

207

50690

4%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

52,28%

20,32%

10,36%

10.49%

6.14%

0.41?/»

100%

 

Всего кредитов по состоянию на

01.01.00

272414

137399

98497

71177

46234

1478

627207

39,6%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

43,43%

21,91%

15,70%

11,35%

7,37%

0.24%

100%

 

из них: просроченная задолженность

14522

14426

3785

3559

2332

160

38785

2,4%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

37,44%

37,19%

9,76%

9,18%

6,01%

0,41%

100%

 


Ранее уже отмечался факт номинального повышения объема выданных кредитов, а также факт снижения указанного объема в реальном выражении. Достаточно интересным выглядит динамика распределения выданных кредитов по группам. По сравнению с августом 1998 года в марте 1999 года расширили свои позиции банки первой и второй группы. На наш взгляд это вызвано большими объемами кредитования этими банками в иностранной валюте. Кроме того, у банков первой и второй группы более «солидная» клиентура (вероятно имеющая значительную долю валютной выручки), которая может себе позволить больше кредитов в период кризиса. С другой стороны, у банков первых двух групп выше темп роста просроченной задолженности, чем у банков других групп (тройной против двойного). К январю 2000 года распределение долей по группам банков изменилась. В основном это коснулось банков первой и второй группы. На 01.01.00 43,43% всех выданных кредитов приходится на первую пятерку банков. На наш взгляд, это произошло за счет перетока клиентов проблемных банков в более устойчивые и крупные, а также с увеличением кредитной активности государственных и отраслевых банков (в частности Внешторгбанка, Внешэкономбанка, Газпром-банка и др.). По нашему мнению, наметившаяся тенденция к концентрации кредитных услуг в крупнейших банках не является положительной в силу того, что ведет к существенному ограничению конкуренции. Также это может негативно отразиться на цене кредита.

Рассматривая объемы кредитования, в зависимости от типа заемщика следует отметить, что банки первой группы, за счет банков более низких групп, увеличили свое присутствие на рынке кредитования предприятий и организаций (на 01.01.00 42% к итогу, при 29% на 01.03.99). Это можно объяснить тем, что в результате неустойчивого положения ряда крупных банков, их клиенты, в поисках лучшего, перешли в другие банки, подобные или близкие по классу. Эти банки, в свою очередь, для привлечения перспективных клиентов, большими темпами, чем остальные, увеличили кредитную активность. Банки групп 3-6, опасаясь потери ликвидности, а также, скорее всего, ввиду отсутствия приемлемых, и в меру рискованных, объектов кредитования, в реальном выражении заметно снизили объемы кредитных операций в отношении предприятий и организаций.

Относительно объемов кредитования банками физических лиц следует сказать, что эти объемы невелики. Банками, в основном осуществляется кредитование инсайдеров, и поэтому просроченная задолженность у этой категории заемщиков невелика. Вместе с тем, в развитых странах большое внимание уделяется кредитованию частного сектора. Полученная отдача находит свое отражение в общей экономической ситуации ведущих стран мира. Доля кредита частному сектору в ВВП различных стран мира превышает аналогичный показатель по России. Так даже в относительно благополучном 1997 году данное соотношение для России было равно 9%, для США 68%, для Японии 118%, для Швейцарии 170%.

Особое внимание уделяется такому виду кредитования, как межбанковское. В данном случае, банки разделились на две неравные части. Первая часть, объединяющая три группы с наименьшими размерами активов, имеет отрицательное приращение объемов выданных кредитов другим банкам и небольшой рост просроченной задолженности по данной статье баланса. Банки трех других групп (классифицированных по размеру активов) увеличили объемы банковского кредитования, причем у первой пятерки банков (имеющих наибольшую величину активов) к марту 1999 года объем выданных кредитов банкам в 4 раза больше чем к августу 1998 года. Некоторую встревоженность вызывает рост просроченной задолженности по данному виду кредитования у первых трех групп. У банков второй группы просроченная задолженность по выданным банковским кредитам находится на уровне 20,32% от общего объема межбанковских кредитов в системе. Однако это можно объяснить общим снижением ликвидности банков, а также достаточно большим числом проблемных банков в экономике РФ. В перспективе, при восстановлении доверия банков друг к другу, объемы межбанковского кредитования будут расти. В частности, это будет происходить за счет уменьшающейся доли иностранных кредиторов, ведь большинству российских банков путь на зарубежные рынки межбанковских кредитов заказан на долгое время. А всего лишь год назад масштабы проникновения отечественных кредитных учреждений на международные финансовые рынки впечатляли. Так на 1 января 1998 года, доля нерезидентов в общем объеме привлеченных российскими банками межбанковских кредитов составила 70,8%.

По поводу злоупотреблений российскими банками игрой на рынке ГКО сказано и написано много. В качестве иллюстрации выступает таблица 4, показывающая объемы вложений банков в государственные ценные бумаги в августе 1998 года и марте 1999 года.


Таблица 4.

Динамика объемов вложений банков в государственные ценные бумаги, за период с 01.08.98 по 01.01.00


млн. руб.

1-5

6-20

21-50

51-200

201-1000

от 1001

Итого

Доля в активах

Объем вложений в государственные ценные бумаги по состоянию на 01.08.98

115288

12673

13499

9774

5084

246

156504

21%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

73,66%

8,10%

8,63%

6,25%

3,25%

0,16%

100 %

 

Объем вложений в государственные ценные бумаги по состоянию на 01.03.99

145478

13095

10577

12410

5166

259

186986

15%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

77,80%

7,00%

5,66%

6,64%

2,76%

0,14%

100%

 

Объем вложений в государственные ценные бумаги по состоянию на 01.01.00

169849

14772

10318

12853

5953

138

213705

13,5%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

79,48%

6,91%

4,83%

6,01%

2,79%

0,06%

100%

 


Очевидно, что полугосударственные банки первой пятерки (в первую очередь Сбербанк) занимают доминирующее положение на этом сегменте рынка с 73,66% в августе 1998 г., 77,8% в марте 1999 г. и 79,48% в январе 2000 г. Увеличение объемов вложений в государственные ценные бумаги можно объяснить рядом факторов:

- переоценкой «валютных» ценных бумаг;

- наличием начисленных, но не полученных купонных выплат;

- представлением августовских данных на дату на две недели предшествующую дефолту;

- наличием в портфеле ряда банков региональных и муниципальных ценных бумаг, продолжающих функционировать и т.д.

Вызывает обеспокоенность тот факт, что вложения первой пятерки банков в государственные ценные бумаги находятся на уровне одной трети от общей величины активов группы. Очевидно, что ликвидность в этом случае поддерживается «честным словом» государства и «неинформированностью» основной массы вкладчиков.

В качестве положительного фактора следует отметить снижение к январю 2000 года доли в активах вложений в госбумаги до 13,5% с 21% в августе 1998 года.

На удивление единодушно поделен рынок векселей, как объекта вложений. По состоянию на 01.08.98 лидирующую позицию занимает первая группа с 24,5%, а к марту 1999 года ситуация меняется. Все группы банков, кроме первой увеличивают объемы вложений в векселя, переделив этот рынок по новой. К январю 2000 года доля вложений в векселя банков первой группы в общем итоге составляет только 3,32%. Следует отметить, что векселя, являясь достаточно рисковым инструментом, не привлекают к себе особенного внимания банков. Подтверждением этому служат данные представленные в таблице 5, и в частности тот факт, что в августе 1998 г., вложения в векселя составляли 6%, от всех активов, в марте 1999 г. 5%, а в феврале 2000 г. 4%.


Таблица 5.

Динамика объемов вложений банков в векселя, за период с 01.08.98 по 01.02.00


млн. руб.

1-5

6-20

21-50

51-200

201-1000

от 1001

Итого

Доля в активах

Объем вложений в векселя по состоянию на 01.08.98

11881

9573

6322

10242

9742

725

48485

6%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

24,50%

19,74%

13,04%

21,12%

20,09%

1,50%

100%

 

Объем вложений в векселя по состоянию на 01.03.99

10314

14827

11643

13255

14128

777

64764

5%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

15,93%

22,89%

17,98%

20,47%

21,81%

1,20%

100%

 

Объем вложений в векселя по состоянию на 01.02.00

2188

19531

10547

15568

17380

605

65820

4%

Доля каждой группы в общем итоге, в %

3,32%

29,67%

16,02%

23,65%

26,41%

0,92%

100%

 


На наш взгляд, увлечение небольших банков четвертой и пятой групп векселями связано со спецификой их деятельности на местных уровнях, где доля векселей в расчетах достаточно велика.



← предыдущая страница    следующая страница →
1234




Интересное:


Место банковской системы в рыночной экономике и ее государственное регулирования
Об адаптации мирового опыта жилищного ипотечного кредитования в России
Использование зарубежного опыта развития банковской инфраструктуры
О проблемах развития оценки коммерческих банков
Опыт становления и развития института банковского дела в промышленно-развитых странах
Вернуться к списку публикаций