2012-01-09 14:55:40
ГлавнаяБанки и банковское дело — Возможности роста количественного потенциала развития банковской инфраструктуры



Возможности роста количественного потенциала развития банковской инфраструктуры


Для построения прогноза финансового результата коммерческих банков и использования банковской прибыли необходимо рассчитать не только общие среднегодовые темпы роста, но и среднегодовые темпы роста за 2002-2003 гг., для того чтобы исключить влияние дефолта. На основании проведенных расчетов получаем цифры, свидетельствующие о том, что темпы использования прибыли выше темпов ее роста. Для соотнесения прогнозных значений роста банковской прибыли и капитала рассчитаем показатель рентабельности капитала (ROE). Таким образом, динамика рентабельности банковского капитала может быть охарактеризована следующими данными (табл. 3).


Таблица 3.

Динамика рентабельности банковского капитала


Дата

Общий объем прибыли (убытков) банковского сектора, млрд. руб.

Капитал банковского сектора, млрд. руб.

ROE

01.07.1998

1,8368

116,3

0,02

01.01.1999

-29,265

76,5

-0,38

01.07.1999

-5,697

88,6

-0,06

01.01.2000

-3,842

168,2

-0,02

01.07.2000

8,772

206,6

0,04

01.01.2001

17,184

286,4

0,06

01.07.2001

27,62

344,8

0,08

01.01.2002

67,607

453,9

0,15

01.07.2002

57,789 -

513,4

0,11

01.01.2003

92,953

581,3

0,16

01.07.2003

78,647

716,3

0,11

01.01.2004

129,044

815,6

0,16

01.07.2004

131

883,3

0,15

01.01.2005

147

945,8

0,16

01.01.2010

340

4913,6

0,07


В связи с тем, что темпы роста капитала и банковской прибыли не совпадают, показатель рентабельности капитала к 2010 году оказывается значительно ниже, чем на прогнозный 2005 год. Поэтому необходимо рассчитать требуемый объем прибыли банковского сектора при соблюдении показателя средней рентабельности банковского капитала. Исключая фактор дефолта получаем средний показатель рентабельности капитала на уровне 0,14, который означает, что на 1 вложенный в банковский бизнес рубль инвесторы получают 14 копеек прибыли (имеется в виду валовая прибыль, требующая дальнейшего распределения на пополнение фондов и резервов, покрытие убытков и т.п. затраты).

Перерасчет показателя прибыли банковского сектора исходя из заданного уровня рентабельности капитала 697826 млн. руб. прибыли на 1 января 2010 года. Таким образом, интервал прироста банковской прибыли составляет от 192196 млн. руб. до 550437 млн.руб. за пять лет. При этом известно, что потенциальные расходы на приобретение продуктов банковской инфраструктуры составляют определенную долю банковских расходов (табл. 4).


Таблица 4

Структура прочих расходов банковского сектора, в % к расходам всего



01.01.2001

01.01.2002

01.01.2003

01.07.2003

01.01.2004

Прочие расходы всего

45,12

52,57

51,35

43,86

41,73

В том числе:

отчисления в фонды и резервы

 

37,61

 

45,3

 

41,2

 

35,36

 

33,6

комиссия уплаченная

0,26

0,32

0,48

0,41

0,39

остальное

7,25

6,95

9,67

8,09

7,74


В среднем «остальные» расходы коммерческих банков, которые могут быть рассмотрены как расходы на приобретение продуктов банковской инфраструктуры, составляют 7,94 % всех банковских расходов. Так как эти расходы не связаны с банковскими операциями, то их можно отнести на счета, уменьшающие финансовый результат коммерческого банка. Таким образом, условно, потенциальные расходы банковского сектора на приобретение продуктов банковской инфраструктуры будут колебаться в зависимости от темпов роста прибыли от 110962,9 млн. руб. до 201330,2 млн. руб. за прогнозный период или от 26963,05 до 55407,38 млн. руб. на 1 января 2010 г.

Следовательно, потенциальный спрос на продукты банковской инфраструктуры (АС) составит:

а) по пессимистическому сценарию: 110962,9 млн. руб. за пять лет или в среднем 22192,58 млн. руб. в год;

б) по консервативному сценарию: 156146,5 млн. руб. за пять лет или в среднем 31229,3 млн. руб. в год;

в) по оптимистическому сценарию: 201330,2 млн. руб. за пять лет или в среднем 40266,04 млн. руб. в год.

Таким образом, итоговое значение потенциала развития банковской инфраструктуры рассчитывается как сумма ЛП=ДК+ЛС (табл. 3.5).


Таблица 5

Прогноз потенциала развития банковской инфраструктуры на 2005-2010гг.



пессимистический сценарий

консервативный сценарий

оптимистический сценарий

АК

АС

АП

АК

АС

АП

АК

АС

АП

01.01.2005

69,0442

11,70268

80,74688

69,0442

11,70268

80,74688

69,0442

11,70268

80,74688

01.01.2006

82,0415

13,82872

95,87023

90,53307

17,13617

107,6692

99,02463

20,44362

119,4682

01.01.2007

101,8366

16,34101

118,1776

120,6779

22,76278

143,4407

139,5193

29,18456

168,7038

01.01.2008

124,2406

19,30971

143,5503

162,7147

28,6176

191,3323

201,1887

37,9255

239,1142

01.01.2009

151,5736

22,81773

174,3913

220,6049

34,74209

255,347

289,6362

46,66644

336,3027

01.01.2010

184,9198

26,96306

211,8828

300,7046

41,18522

341,8899

416,4895

55,40738

471,8969

Итого за 5 лет

713,6562

110,9629

824,6192

964,2794

156,1465

1120,426

1214,903

201,3302

1416,233


Графически полученные данные представлены в виде трех графиков на рис. 1.


Прогноз развития банковской инфраструктуры

Рис. 1. Прогноз развития банковской инфраструктуры


Как следует из таблицы 5 и рисунка, совокупный потенциал развития банковской инфраструктуры, сформированный только двумя основными факторами составляет:

а) по пессимистическому сценарию: 824,62 млрд. руб. за пять лет или в среднем 172,924 млрд. руб. в год;

б) по консервативному сценарию: 1120,426 млрд. руб. за пять лет или в среднем 224,085 млрд. руб. в год;

в) по оптимистическому сценарию: 1416,233 млрд. руб. за пять лет или в среднем 283,2466 млрд. руб. в год.

Следует отметить тот факт, что исходя из теории вероятности, при прочих равных условиях все три сценария имеют одинаковые шансы стать реальным развитием событий. Однако, помимо проанализированных факторов, на развитие банковской инфраструктуры оказывает существенное влияние законодательная база, регулирующая предпринимательство в данной экономической отрасли и политика государства как в отношении развития банковской системы, так и в отношении развития частного бизнеса. Очевидно, что одним из ключевых моментов, определяющих реалистичность рассмотренных нами сценариев, является создание правовой базы и организационной системы банковской инфраструктуры. В том случае, если в ближайшее время будут приняты соответствующие законы и подзаконные акты, которые в частности определят орган, наделенный функциями мониторинга банковской инфраструктуры, закрепят основные направления развития частного предпринимательства в данной экономической области, создадут условия для расширения возможностей коммерческих банков по использованию продуктов банковской инфраструктуры (например, расширив список статей уменьшаемых налогооблагаемую прибыль банка), узаконят проблемы несоответствия информационного поля и банковской тайны, то можно будет говорить о достаточно большой вероятности реализации оптимистического сценария развития банковской инфраструктуры. Однако этот сценарий может быть реализован только тогда, когда отечественные банки смогут найти новые источники наращивания банковской прибыли и сохранят существующие темпы капитализации. И если в высоких темпах капитализации не приходится сомневаться (отечественный банковский сектор обладает совокупным капиталом не сравнимым с крупными зарубежными банками, а вступление России в ВТО требует определенной адекватности российских банков зарубежным конкурентам, в противном случае они будут вытеснены с рынка), то вопрос «зарабатывания» прибыли остается для банков открытым.

Одним из наиболее привлекательных источников прибыли для банков являются инвестиционно-кредитные операции и потребительское кредитование. Однако эти операции сопряжены с высокой степенью риска. Отчасти решить проблему риска призвана и банковская инфраструктура. С одной стороны, она могла бы обеспечить избежание кредитного риска в его скрытой стадии путем предоставления банку наиболее полного «досье» на потенциального заемщика, а постоянно обновляющаяся база данных о финансовом и рыночном состоянии заемщиков существенно облегчила бы процедуру мониторинга кредитоспособности в период использования ссуды. С другой стороны, предприятия обеспечивающие безопасность банковской деятельности, в частности страховые компании, могли бы выступать в качестве страховщиков кредитных или проектных рисков или в качестве гарантов по кредитным сделкам. С третьей стороны, маркетинговые агентства позволили бы выявить емкость различных сегментов кредитного рынка. Таким образом, в равной степени наблюдается зависимость между развитием банковского сектора и банковской инфраструктуры. Недостаточно развития банковская инфраструктура тормозит развитие коммерческих банков и повышает их операционные затраты; не развиваясь или недостаточно развиваясь, банковский сектор имеет очень узкие возможности по приобретению продуктов банковской инфраструктуры, что тормозит развитие последней.

По нашему мнению, в настоящее время в России сформировались все предпосылки для становления и бурного развития банковской инфраструктуры по всем ее элементам. Однако существующие правовые и экономические «ножницы» порождают парадоксальную ситуацию, когда коммерческие банки нуждаются в банковской инфраструктуре, но в силу ряда причин не могут или не готовы воспользоваться ее услугами.

Многие проблемы разрешаются через создание оптимальной системы взаимодействия всех субъектов банковской системы. Кроме того, без участия государства, в том числе в лице Банка России дальнейшее развитие банковской инфраструктуры не представляется возможным. Разрозненные попытки Центрального банка по выполнению функций банковской инфраструктуры должны найти свое логическое продолжение в организации мониторинга и единого информационного поля, которое позволит оптимизировать взаимодействие банковского сектора и предприятий банковской инфраструктуры.


Котов Алексей Вячеславович



← предыдущая страница    следующая страница →
12




Интересное:


Роль кредитных институтов в стимулировании развития экономики
Эффективность интеграции банков после слияния или поглощения
Теоретико-сопоставительный анализ отечественного и зарубежного опыта организации банковского регулирования
Основные методы оценки финансового состояния объекта и механизмы слияния и поглощения
Государственные и корпоративные мероприятия по реформированию банковской системы России
Вернуться к списку публикаций