2012-01-09 14:55:40
ГлавнаяБанки и банковское дело — Возможности роста количественного потенциала развития банковской инфраструктуры



Возможности роста количественного потенциала развития банковской инфраструктуры


Перспективы развития банковской инфраструктуры в России во многом определяются денежно-кредитной политикой и политикой Банка России в части осуществления им функций обеспечения банковской деятельности, установления стандартов банковской деятельности и проведения мониторинга банковской инфраструктуры.

Рассмотрим основные параметры деятельности отечественных банков, которые, по нашему мнению, определят развитие банковской инфраструктуры на ближайшую перспективу.

Для построения прогнозов развития банковской инфраструктуры необходимо определить ключевые факторы, влияющие на формирование и развитие банковской инфраструктуры, и условно принять все остальные факторы неизменными. Рассматривая факторы, определяющие платежеспособный спрос коммерческих банков на продукты банковской инфраструктуры, мы пришли к выводу, что на него влияют в первую очередь рентабельность коммерческих банков и их капитальная база, которая может служить основой для технического перевооружения и оснащения расширяющегося банка. Эти факторы влияют на институты банковской инфраструктуры со стороны банковского сектора как основного потребителя продукта банковской инфраструктуры. Изнутри на банковскую инфраструктуру существенное влияние оказывают факторы предпринимательской среды, наличие законодательной базы функционирования банковской инфраструктуры и общая налоговая политика, которая оказывает стимулирующее или сдерживающее влияние на все развитие частного предпринимательства в стране.

На наш взгляд, целесообразно составлять прогнозы развития банковской инфраструктуры в соответствии с государственной стратегией развития банковской системы в целом. Так как в настоящее время принята стратегия развития до 2010 года, то и прогноз развития банковской инфраструктуры уместно составлять на ближайшие пять-шесть лет.

Для составления прогноза условно будем считать, что в ближайшие пять лет налоговая политика России не изменится, и условия предпринимательской среды останутся приблизительно такими же. В этом случае реализация прогноза будет зависеть от такого, по какому сценарию будет развиваться банковский сектор, в частности насколько возрастет банковский капитал и прибыль банков, а также от того, как скоро и какие законы в отношении банковской инфраструктуры будут приняты в прогнозный срок. Построим несколько сценариев развития банковской инфраструктуры в зависимости от данных факторов.

Во-первых, рассмотрим, насколько может измениться уровень капитализации банковского сектора России. Для этого рассчитаем величину потенциального роста банковского капитала исходя из требования Банка России о его увеличении до 5 млн. евро к 2007 году. Динамика капитала банков, сгруппированных по размеру собственного капитала характеризуется следующими данными (табл. 1).

Чтобы определить интервал возможной капитализации, необходимо скорректировать полученные прогнозные данные на основании вероятности выполнения требований Банка России к минимальному размеру капитала банка. Для этого рассчитаем необходимый объем капитализации за последующие три года исходя из имеющегося среднего размера капитала банка в группе и среднегодовых темпов его роста.


Таблица 1

Динамика роста собственного капитала российских банков


Дата

Капитал, всего, млрд.руб.

Банки с капиталом

0-0,5 млн.евро

Банки с капиталом 0,5-1 млн.евро

Банки с капиталом 1-3 млн.евро

Банки с капиталом 3-5 млн.евро

Банки с капиталом свыше 5 млн.евро

капитал, млрд. руб.

количество банков, ед.

капитал, млрд.руб.

количество банков, ед.

капитал, млрд.руб.

количество банков, ед.

капитал, млрд.руб.

количество банков, ед.

капитал, млрд.руб.

количество банков, ед.

01.07.98

116,3

0,5

332

0,9

176

5,1

439

3,7

139

107,7

415

01.01.99

76,5

3,5

645

3,6

210

15

361

5,9

64

89,7

119

01.07.99

88,6

3,2

566

3,2

177

16,9

386

6,5

68

101,4

139

01.01.00

168,2

2,8

462

3,4

177

18,3

400

10,5

98

183,3

175

01.07.00

206,6

2,5

397

3,2

171

18,4

402

10

98

236,8

231

01.01.01

286,4

2,1

341

3,1

159

18,2

388

11,2

109

329,7

299

01.07.01

344,8

1,7

280

2,7

150

17,3

391

12,2

126

389,3

356

01.01.02

453,9

1,6

251

2,8

140

17,7

381

13,8

133

494,8

401

01.07.02

513,4

1,9

260

4,1

168

19,3

355

15,4

128

550,1

406

01.01.03

581,3

1,7

228

4,5

180

18,2

325

21

164

616,9

423

01.04.03

677

1,7

219

4,4

172

18,5

322

22,6

172

653,5

440

01.07.03

716,3

1,7

214

4,6

172

18,8

313

24,4

179

689,5

443

01.10.03

756,6

1,7

207

4,3

161

19,9

323

25,5

183

718

447

01.01.04

815,6

1,7

201

4,2

153

21,3

326

26,5

178

761,8

462

01.07.04

883,3

1,2

122

4,8

154

22,1

306

28,6

192

862,6

506

01.01.05

945,8

1,0

95

5,0

153

22,7

298

30,4

201

921,2

529

01.01.10

5739,6

0,3

41

34,0

142

114,2

218

153,7

353

5612,5

1070

Среднегодовой темп роста

1,43

0,79

0,84

1,47

0,98

1,38

0,94

1,38

1,12

1,44

1,15


Необходимый прирост капитала в первой группе банков составляет 6,79 млрд. руб. или 4,76 млн. евро в среднем на один банк; во второй группе - 20,9 млрд. руб. и 4,22 млн. евро соответственно; в третьей - 23,91 млрд. руб. и 3,13 млн. евро; в четвертой - 9,23 млрд. руб. и 0,75 млн. евро. Для достижения данных показателей необходимо в ближайшие три года иметь следующие среднегодовые темпы роста капитала: для первой группы - 3,63; для второй - 1,94; для третьей - 1,39; для четвертой - 1,05. Учитывая текущие темпы роста, приведенные в таблице 3.1, резерв необходимого наращивания темпов роста капитала данных групп банков составляет: для первой группы - 2,84; для второй – 0,47; для третьей - 0,01; для четвертой - -0,03. Это свидетельствует о том, что вероятность активного наращивания капитала у первой группы банков очень низка. Для второй группы банков она выше, но такие темпы роста вызывают сомнения, так как в таком случае они должны составлять 194%, т.е. капитал каждого банка этой группы должен увеличиваться ежегодно в два раза, что при существующей тенденции непривлекательности банковского бизнеса для инвесторов также маловероятно. Третья группа банков при незначительном повышении интенсивности капитализации сможет перешагнуть необходимый рубеж. В четвертой же группе банков темпы роста капитала высоки настолько, что вероятнее всего они легко перейдут в пятую группу.

Следовательно, при уходе с рынка первых двух групп банков в 2007 году общая капитализация на 2010 год составит (исходя из нашего прогноза) 4889,7 млрд.руб. и произойдет это исключительно благодаря сохранению темпов роста капитала у пятой группы банков. При повышении темпов роста капитализации у третьей группы банков совокупный прирост капитала банковского сектора составит 4913,6 млрд.руб., а на 1 января 2010 года капитал банковского сектора будет равен 5705,336 млрд.руб.

Допустим, что темпы роста капитала у пятой группы банков упадут вдвое, тогда совокупный капитал банковского сектора составит лишь 2533,15 млрд.руб., а прирост относительно января 2005 года за пять лет составит 1587,3 млрд.руб. Следовательно интервал капитализации колеблется от 1587,3 млрд.руб. до 3967,8 млрд.руб.

В настоящее время доля капитала, которую коммерческие банки тратят на поддержание основных фондов и приобретение оборудования и нематериальных активов, составляет около 22%. Предположим, что расходы на приобретение продуктов банковской инфраструктуры (за исключением расходов на здания и сооружения) составляют одну треть этих расходов, т.е. 7,3 %. Тогда совокупные затраты банков на приобретение продуктов банковской инфраструктуры составят к 2010 году от 184,92 до 416,49 млрд. руб., а за пять лет составят от 713,6562 до 1214,903 млрд. руб.

Таким образом, потенциал развития банковской инфраструктуры за счет капитализации банковского сектора и соответствующего роста доли капитала относимой на приобретение продуктов отдельной сферы банковской инфраструктуры (АК), составляет:

а) по пессимистическому сценарию: 713,6562 млрд. руб. за пять лет или в среднем 142,7 млрд. руб. в год.

б) по консервативному сценарию: 964,28 млрд. руб. за пять лет или в среднем 192,86 млрд.руб. в год.

в) по оптимистическому сценарию: 1214,903 млрд. руб. за пять лет или в среднем 242,98 млрд. руб. в год.

В то же время на развитие банковской инфраструктуры существенное влияние оказывает прибыльность коммерческих банков. Рассмотрим динамику банковской прибыли и построим прогноз ее изменений (табл. 2.). При построении прогноза необходимо учитывать, что на протяжении 1999, 2000 и 2001 года вся прибыль банковского сектора шла на погашение убытков, связанных с дефолтом. Только к середине 2002 года прибыль банковского сектора с учетом убытков предшествующих лет имела положительное значение.


Таблица 2.

Финансовый результат деятельности банковского сектора


Дата

Общий объем прибыли (убытков), млн.руб.

Прирост прибыли за период

(+,-)

млн.руб.

Темп прироста прибыли, %

Использовано прибыли, млн. руб.

Доля использования прибыли, %

Темп роста использования прибыли, %

01.07.98

1836,8

-

-

4911

267,4

-

01.01.99

-29265

-31101,8

-1693

20080

-68,6

409

01.07.99

-5697

23568

-81

12379

-217,3

62

01.01.00

-3842

1855

-33

26149

-680,6

211

01.07.00

8772

12614

-328

12380

141,1

47

01.01.01

17184

8412

96

33928

197,4

274

01.07.01

27620

10436

61

17494

63,3

52

01.01.02

67607

39987

145

41950

62,0

240

01.07.02

57789

-9818

-15

27466

47,5

65

01.01.03

92953

35164

61

55020

59,2

200

01.07.03

78647

-14306

-15

11567

14,7

21

01.01.04

129044

50397

64

25136

19,5

217

01.07.04

131491

2447

2

35929

27,3

143

01.01.05

147389

15898

12

37759

25,6

105

01.01.10

339585

192196

130

116897

34,4

310




← предыдущая страница    следующая страница →
12




Интересное:


Методы оценки финансового состояния коммерческих банков
Эффективность интеграции банков после слияния или поглощения
Правовое регулирование как основа и результат банковского регулирования
Новые подходы к теории финансового посредничества и банковская стратегия
Обязательные резервы коммерческих банков - объективная необходимость или субъективный подход
Вернуться к списку публикаций